分類
市場解讀與推理

10種大盤修正後反彈的歷史課

從過去的歷史資料,找出Nasdaq100期貨(NQ),符合下列形容的修正,分析他的反彈過程,我們能從歷史中學到什麼?

篩選條件Criterias

  • 修正前,曾經上漲超過20%
  • 自高點修正超過8%
  • 修正低點剛好跌破200wma

2004/3/24

修正波:總共修正39個交易日,大約兩個月,下跌幅度12%。最後底部由一個意外的假破底結束。

反彈波:總共9個交易日就反彈了10.29%,屬於強勢反彈。RSI從31=>65。MACD在第3天翻正。最後形成一個大盤整區間。

2005/1/25

修正波:總共修正14個交易日,幅度9.71%。ABC修正來到200均後止穩。

反彈波:總共7個交易日反彈3.03%,沒有表態的底部長紅K,是慢慢盤堅、止跌,屬於弱勢反彈。RSI從27=>43,MACD在反彈第六天才轉正,沒能站上20wma。大盤止跌後,指數在200wma上下盤整,等待方向。

2007/8/17

修正波:總共修正20個交易日,幅度12.71%。ABC修正最後一天爆出大於20ma 80%的超大量後反彈。

反彈波:總共25個交易日就回升到高點。屬於V型反轉,是最強的一種型態,股價沿著20wma一直向上創新高了。RSI最低32=>65。MACD在第5天翻正。

2010/5/27

修正波:總共修正21個交易日,幅度14.73%。屬於大波動震盪走低格局。修正第二破沒有破底,出現大紅K後屬於修正結束。

反彈波:總共4個交易上漲6.62%。之後馬上又跌破,屬於失敗的反彈。之後形成200wma大區間盤整區,這種盤是最容易虧錢。RSI最低32=>50。MACD在第4天翻正。

2012/6/4

修正波:總共修正41個交易日共兩個月,下跌幅度11.97%。5/18長黑先出大量(較20ma多48%)後,強彈一天後出現一個假跌破+低檔RSI背離,才結束反彈。

反彈波:總共12個交易上漲8%,出現上飄旗型態,在200wma上下震盪,直到突破區間向上突破。RSI最低38=>58。MACD在第3天翻正。

2012/11/16

修正波:總共修正39個交易日約兩個月,下跌幅度12.52%。連續4波的2天長黑K向下急殺,第四波殺出最大量(較20ma多55%)。第五波破底翻,出現長紅後突破20ma結束修正。

反彈波:總共10個交易上漲8.27%,出現上飄旗型態,在200wma上下震盪,之後兩個長紅K拉上200wma後走穩。RSI最低28=>58。MACD在第3天翻正。

2014/4/14

修正波:總共修正25個交易日,下跌幅度8.18%。屬於擴散三角形,跌破200wma才1天就有連續小紅K買盤拉上去結束修正。

反彈波:總共7個交易上漲6.21%後,出現上升三角形,在20wma上下震盪,之後向上突破。屬於最漂亮的緩升向上突破,沒多久就回到前高,也屬於V型反轉,強多格局。RSI最低35=>53。MACD在第5天翻正。

2014/10/17

修正波:總共修正19個交易日,下跌幅度10.53%。屬於一波到底加速急跌,跌破200wma才3天出現最大量(較20ma多95%)黑K後結束修正。

反彈波:總共10個交易上漲11.2%,是最強勢的V型反轉,之後仍強勢在20wma上24個交易日。RSI最低29=>64。MACD在第4天翻正。

2018/2/9

修正波:連續兩次修正,第一次修正8個交易日(-10.5%),第二次修正13個交易日(-12.36%),都屬於一波到底加速急跌,跌破200wma出現大量後結束修正。

反彈波:以第二次下跌後的反彈來看,總共10個交易日上漲8.61%,拉上20ma後,還是回測200wma兩次後,才開始了上升軌道。RSI最低35=>56。MACD在第8天翻正。反彈走得很不明確,屬於200wma反覆打底向上的走法。

2018/10/11

修正波:修正8個交易日下跌10.5%,屬於一波到底加速急跌,之後產生連續性的N型下跌。

反彈波:總共5個交易日上漲6.55%,來到20ma後未能突破,大盤繼續翻轉向下,最後形成連續性的N型下跌通道。直到4個月後才翻上200wma,結束修正。RSI最低22=>46。MACD並沒有翻正。

2019/6/4

修正波:修正20個交易日下跌11.8%,屬於ABC修正,跌破200wma後出現大量黑K(較20ma多28%)後,後出現吞噬紅K開始反彈。低點RSI為28.36

反彈波:待續。以下為假設(理想版)

  • 第一目標站上200wma,停損點波段低點6940。
  • 第二目標,以小紅K+量縮,站上20wma(約7300),停損點長紅底部7008。
  • 第三目標,站上整個修正波50%(約7420),等於從最低點上漲6.7%,可部分獲利了結。
  • RSI向上到55以上,MACD3~4天轉正。
  • 完成以上三個目標後的回跌,不可跌破底部長紅K的中線7100
  • 最後在7350中線形成上升三角形,然後向上突破。

歷史統計不代表未來

從歷史來看,雖然有許多類似的契機,但以前從來沒有川普美國總統。我們做好假設,但更需要依照證據來繼續交易。把握可能的機會,但也準備好你的停損。當市場已經給你一個反彈的訊號,冒你可以冒的風險進場吧。

分類
期貨與選擇權

美國股票指數期貨 – 當沖工具

美國股市短線多空操作的利器

在全球股市的交易中,使用期貨來做短線多空雙向操作非常方便,Day Trader當沖交易者多半使用這個工具。當市場遇到風險而大幅震動時,期貨因槓桿大也常是大型資金的避險工具。整體來說,優點如下:

  • 交易量大:所以流動性好,Ask-bid spread與滑價都小。
  • 財務槓桿高:相對交易成本就低。費用都在每筆USD$2.5以下。
  • 交易時間長: 美國當地06:00~05:00,接近24小時的全球交易時間
  • 交易靈活:多空都可以做。
  • 可以快速避險:如果擁有股票的人,可以在期貨市場以空單避險。
  • 公正性:無法被籌碼多的人操控。

在芝加哥期貨交易所CME有四個重要的美股指數期貨,包含了:

  • E-mini Nasdaq-100 Futures 小那斯達克100指數期貨 (NQ)
  • E-mini S&P 500 Futures 小標普500指數期貨 (ES)
  • E-mini Dow Jones Industrial Ave. Futures 小道瓊指數期貨 (YM)
  • E-mini Russell 2000 Futures 小羅素2000指數期貨(RTY)

E-mini Nasdaq-100 Futures 小那斯達克100指數期貨 (NQ)

NQ跟那斯達克指數不同,是由100支成分股組成。其成分的內容可以參考”NASDAQ 100 Components“。指數是以市值當作權重,而今日權重前五大分別為:Microsoft, Apple, Amazone, Facebook, Google,光這五家公司就佔了45%的權重。前十大就佔了57%。其中科技類占了8家,所以NQ是一個科技股比重相當高的指數。他的交易細節如下:

  • 交易時間超長:美國當地06:00~05:00(美股04:00休市,NQ 04:15~04:30暫停15分)
  • 交易單位:指數X20,例如指數7800,則一口NQ相當於購入價值7800X20=USD$156,000 股票
  • 最小跳動單位:0.25 = $5美元
  • 原始保證金:USD$11584, 維持保證金USD$9383 (Interactive Brokers,會變動)
  • 交易手續費:$2.05(單向, Interactive Broker)
  • 平均日交易量:400,000 流通非常好

E-mini S&P 500 Futures 小標普500指數期貨 (ES)

ES與S&P 500指數一模一樣,是美股500大企業依市值當作權重組成的指數。其成分股內容請參考”S&P 500 components“。因為指數的產業包含性廣,可做為代表美國整體股市表現的指標。是期貨市場交易量最大的指數期貨。ES還擁有交易量最大的期貨選擇權,適合投資/避險/投機的各種操作。他的交易細節如下:

  • 交易時間超長:美國當地06:00~05:00(美股04:00休市,NQ 04:15~04:30暫停15分)
  • 交易單位:指數X50,例如指數2900,則一口ES相當於購入價值2900X50=USD$145,000 股票
  • 最小跳動單位:0.25 = $12.5美元
  • 原始保證金:USD$8457, 維持保證金USD$6765 (Interactive Brokers,會變動)
  • 交易手續費:$2.05(單向, Interactive Broker)
  • 平均日交易量:1,000,000+ 流通非常好

E-mini Dow Jones Industrial Ave. Futures 小道瓊指數期貨 (YM)

YM與道瓊指數一模一樣,是30支成分股依照股價當作權重組成的指數。其成分股內容請參考”Dow 30 Components“。成分股所代表的是廣泛的產業中具有代表性的大型企業,但未必是市值最大。而採用的股價權重也比較特殊。目前前五大權值股為Boeing, UnitedHealth, Home Depot, Apple, Goldman Sachs, 占了31.4%。其交易細節如下:

  • 交易時間超長:美國當地06:00~05:00(美股04:00休市,NQ 04:15~04:30暫停15分)
  • 交易單位:指數X5,例如指數26000,則一口YM相當於購入價值26000X5=USD$130,000 股票
  • 最小跳動單位:1 = $5美元
  • 原始保證金:USD$7875, 維持保證金USD$6300 (Interactive Brokers,會變動)
  • 交易手續費:$2.05(單向, Interactive Broker)
  • 平均日交易量:160,000+ 流通量尚可

E-mini Russell 2000 Futures 小羅素2000指數期貨(RTY)

RTY與Russell 2000指數依樣,是美股中代表中小型股的2000支股票以市值當作權重計算組成的指數。Russell 2000是Russell3000 (美股市值前3000支股票)的後面2000支股票與之相反的是Russell 1000(市值最大的1000支股票)。Russell 2000總市值僅占Russell 3000的11%,可以說是前面三個指數(NQ, ES, YM)都不包含的美股成分。目前前五大權值股Etsy, Five Below, Trade Desk, Cree, Planet Fitness, 僅占1.75%。交易細節如下:

  • 交易時間超長:美國當地06:00~05:00(美股04:00休市,NQ 04:15~04:30暫停15分)
  • 交易單位:指數X50,例如指數1600,則一口RTY相當於購入價值1600X50=USD$80,000 股票
  • 最小跳動單位:0.1 = $5美元
  • 原始保證金:USD$4914, 維持保證金USD$3931 (Interactive Brokers,會變動)
  • 交易手續費:$2.05(單向, Interactive Broker)
  • 平均日交易量:100,000+ 流通量偏低